'CD금리 대체' 무위험지표금리 산출 시작

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입력 2021-11-26 17:31   수정 2021-11-26 23:56

한국예탁결제원은 26일 한국무위험지표금리(KOFR) 산출·공시 업무를 시작했다. 장기적으로 CD금리를 대체할 수 있는 대표 지표금리로 활용하겠다는 계획이다.

KOFR은 무위험 투자로부터 기대할 수 있는 이론적 이자율이다. 신용 및 유동성 위험을 배제한 상태에서 들어가는 평균 자금조달 비용이다. 2012년 리보(LIBOR)금리 ‘담합 스캔들’ 이후 지표금리의 신뢰성을 확보하기 위해 개발한 대체 지표금리다. 금융위원회는 지난 9월 KOFR을 중요 지표로 지정하고, 예탁결제원을 산출 기관으로 지정했다. 미국과 영국, 스위스 등은 이미 2017년부터 리보금리 대신 무위험지표금리(RFR)를 산출해 사용하고 있다. 배종혁 예탁결제원 팀장은 “2012년 리보금리 담합 사건 이후 호가가 아니라 실거래 기반의 무위험 지표금리 개발을 추진해온 국제적인 지표금리 개혁 흐름에 따른 것”이라고 설명했다.

KOFR은 이자율 스와프, 변동금리부 채권(FRN) 등을 신규 계약할 때 지표금리로 사용할 수 있다. 배 팀장은 “장기적으로 국내 대표 지표금리가 CD금리에서 KOFR로 전환될 수 있다”며 “CD금리 산출이 중단되거나 신뢰도가 하락하면 비상 대체금리로도 사용할 것”이라고 말했다.

한국거래소는 내년 상반기 RFR 선물 상장을 추진한다는 계획이다. 초기 시장 조성을 위해 참여하는 금융회사에 인센티브를 부여하는 방안도 검토하고 있다. 배 팀장은 “국책은행이나 주요 은행이 RFR 기반 채권을 발행하거나 대출 상품을 출시하는 것도 추진 중”이라고 했다.

심성미 기자 smshim@hankyung.com


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