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블랙록과 손잡은 삼성운용…'KODEX iShares' 미국채권 3종 ETF 상장 2023-10-18 10:26:59
분배율은 약 6.92%이며, 수정 듀레이션(평균회수기간)은 3.82년이다. 국내에는 글로벌 등급 기준으로 하이일드 채권을 발행하는 기업이 제한적이지만, 미국의 경우 포드(Ford), 롤스로이스(Rolls Royce), 아메리칸 에어라인(American Airlines), 넥스트에라 에너지(Nextera Energy), 윈덤 호텔 앤 리조트(WYNDHAM Hotels &...
대신자산운용, 목표수익률 7% 美장기국채 펀드 출시 2023-10-16 12:22:53
유동성이 높아 환금성이 뛰어나고 분산투자 효과가 있다. 듀레이션은 약 20년 내외 수준으로 유지한다. 전체 자산의 60%는 장기국채 ETF를 편입해 Buy&Hold 전략을 유지한다. 자산의 35%까지는 금리 환경에 따라 장기국채 스트립 ETF 비중조절을 통한 액티브 전략을 사용한다. 스트립 채권은 이자가 없는 채권으로...
美 장기채 ETF 손실 큰데…올 176억달러 뭉칫돈 2023-10-15 17:58:25
오르면 같은 기간 예상 손실률은 1.1%에 불과하다. 장기 국채 금리가 지금 정점을 찍었다고 본다면 TLT 투자로 큰 수익을 바랄 수 있고, 설사 금리가 더 오른다고 해도 잃을 게 많지 않다는 뜻이다. 장기 국채의 가중 평균 만기(듀레이션)가 길기 때문에 단기 채권보다 금리 움직임에 따른 손익 변화가 큰 레버리지 효과가...
최악의 성과 보여도…수요 늘어나는 美 장기채 ETF 2023-10-13 10:15:43
설명이다. 장기채의 경우 가중평균만기(듀레이션)가 상대적으로 길기 때문에 금리 변동 폭보다 수익률이 크게 달라진다. 일종의 레버리지 효과인 셈이다. TLT의 저점이 가까워졌다는 기대감이 확산하자 옵션 시장에서도 매수세가 가팔라졌다. 블룸버그에 따르면 TLT에 대한 콜 옵션(매수권리) 미결제약정은 약세 풋옵션을...
유안타증권, 'We Know 미국채 ETF랩' 출시…"역발상 투자법" 2023-10-10 13:33:10
채권가격 상승에 따른 자본차익을 추구한다. 특히 듀레이션(실질 투자원금 회수 기간)이 긴 장기채권일수록 금리 하락에 따른 채권가격 상승폭이 커지는 만큼 금리 인하 시기에 만기 10년, 20년 이상의 장기 미국채 ETF에 투자해 자본차익을 확대하는 것이 목표다. 또 각 국가별 통화로 직접 미국채 ETF를 매수하기 위해...
유안타증권, 국내-미국채 ETF 분산투자하는 ‘We Know 미국채 ETF랩‘ 출시 2023-10-10 11:48:49
특히 듀레이션(실질 투자원금 회수 기간)이 긴 장기채권일수록 금리 하락에 따른 채권가격 상승폭이 커지는 만큼 금리 인하 시기에 만기 10년, 20년 이상의 장기 미국채 ETF에 투자해 자본차익을 확대하는 것이 목표다. 또 각 국가별 통화로 직접 미국채 ETF를 매수하기 위해 한국과 미국, 일본 거래소에 상장한 ETF로 투자...
韓 등 세계 증시, 국채 쇼크에 예년보다 과민반응 2023-10-08 06:08:01
비해 상대적으로 비싼 종목은 P/E가 10.9% 하락했다. 듀레이션 하위 10%에서 저렴한 종목의 평균 하락폭 2.9%의 3배가 넘는다. 블룸버그세계지수 가운데 긴 듀레이션의 고평가주 27개 종목 가운데 11개가 일라이 릴리와 인테그리스, 시놉시스 등 미국 기업이었다. 한국 기업으로는 SK텔레콤이 이름을 올렸다. 국채 금리 상...
대신자산운용, ‘대신 국고10년 분할매매 목표전환형 펀드’ 출시 2023-08-16 14:20:58
자본이득을 노린다는 설명이다. 기본 듀레이션을 8년 수준으로 유지하며 매수·거래보류(바이앤홀드) 전략으로 안정적 이자 수익을 추구한다. 바이앤홀드는 국채 장기물을 매수한 뒤 그대로 보유하는 투자전략을 뜻한다. 레포 매도(환매조건부매매) 전략도 활용한다. 펀드 자금으로 산 채권을 기초자산으로 활용해 레버...
한투운용 "ACE 국고채10년 ETF, 순자산 3천억 원 돌파" 2023-08-11 10:50:56
해당 상품의 듀레이션은 7.49년이다. 남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "미국 인플레이션 둔화와 함께 미국 금리 정점론이 부각되고 있어 중장기 채권 투자에 투자자들의 관심이 몰리고 있다"며 "ACE 국고채10년 ETF는 10년물 국고채에 투자하는 ETF 상품 중 최저 보수이고, 퇴직연금 투자가 가능해 장기 투자에...
“연준, 마지막 금리인상일 수도…장기 채권 살 때” 2023-07-27 17:36:31
많은 듀레이션을 취하고 수익률을 고정할 수 있는 기회”라고 밝혔다. 대다수의 투자자들이 이번 금리 인상이 현재 긴축 사이클의 마지막이 될 것으로 예상하고 있다. 시카고상품거래소(CME) 그룹의 페드워치에 따르면 금리선물시장은 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성을 80%로 보고 있다. 전문가들은 이에 채권...