한은, 은행 유동성 안전판 확충…"위기시 대출채권 담보로 긴급여신"

한국은행이 금융기관의 유동성 위기가 발생했을 때 은행이 고객에게 빌려준 대출채권을 담보로 긴급 여신을 지원할 수 있는 체계를 만들었다. 현재는 국채 등 시장형증권만 적격 담보로 인정하고 있는데 이를 대출채권까지 확대한 것이다. 금융의 디지털전환이 가속화하면서 예금인출 속도가 빨라질 수 있다는 점을 감안해 안전판을 확대하는 취지다.

14일 한은에 따르면 금융통화위원회는 지난 11일 전체회의를 열고 '한국은행의 금융기관 대출채권을 담보로 하는 긴급여신에 관한 규정' 제정안을 의결했다.

한은법 65조에 따르면 금융기관의 유동성이 크게 악화되거나 전산 사고로 금융기관 자금이 일시적으로 부족한 상황이 올 경우 금통위 의결에 따라 '임시로 적격성을 부여한 자산'을 담보로 긴급여신을 제공할 수 있다. 이번 규정은 금통위가 긴급여신을 의결할 때 대출 채권에 '임시 적격성'을 부여할 수 있는 근거를 만든 것이다.

한은이 대출채권을 활용한 긴급여신 제도를 만든 것은 지난 2023년 미국 실리콘밸리은행( SVB) 사태 때 빠른 속도의 예금 인출이 벌어진 것과 관계가 깊다. 당시 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서 불안심리가 확산하면서 이틀만에 예금의 85%가 인출됐다. 한은 관계자는 "디지털화가 진전되면서 예금인출 속도 때문에 유동성 위기가 확대되는 현상이 나타날 수 있다"며 "급격한 유동성 위기 발생에 대비한 안전판을 강화한 것"이라고 설명했다.

한은은 대출채권을 활용한 긴급여신은 '최후의 수단'이라는 입장이다. 현재 국고채, 통화안정증권, 산업금융채권, 회사채 등 시장형증권을 담보로 상시적으로 자금을 공급받을 수 있는 '자금조정대출' 제도를 통해 우선적으로 자금을 확보할 수 있다는 것이다. 한은 관계자는 "자금조정대출을 우선 활용하고, 여의치 않으면 긴급여신을 의결할 수 있다"고 설명했다.

실제 과거 금융기관에 대한 긴급여신이 이뤄진 것은 역사적으로 두차례뿐이다. 1992년 투자신탁회사의 자금경색 때 발행어음을 인수한 은행에 대한 긴급여신을 제공한 게 마지막이었다. 그 전 사례는 한국전쟁 직후인 1953년까지 거슬러 올라간다.

한은이 대출채권을 담보로 인정해주면 은행의 유동성 확보 여력은 두배 이상 커질 전망이다. 현재 은행이 보유한 자산 중 대출채권의 규모는 6월말 기준 2713조4000억원으로 전체 자산의 69.8%에 해당한다. 한은은 이중 법인의 부동산담보대출채권과 BBB-등급 이상의 신용대출 등을 담보가 가능한 대출채권으로 한정하고 제도를 운영하기로 했다. 개인에 대한 대출 채권은 활용하지 않는다.

한은 관계자는 "은행 대출채권 중 절반 정도가 법인 대출"이라며 "적격 담보로 인정받을 수 있는 대출채권 규모는 금융기관으로부터 정보를 제공받은 후 심사를 해봐야 알 수 있다"고 설명했다. 다만 기존 적격 담보인 시장형증권보다는 규모가 더 클 것으로 한은은 예상하고 있다.

대출채권을 활용한 긴급여신 제도 시행은 내년 1월2일부터다. 하지만 실제 유동성 공급이 가능해지기까지는 시간이 더 필요할 전망이다. 가격이나 적격성 등이 전산화돼있는 시장형증권과 달리 대출채권은 적격성을 확인하고 전산화하는 절차가 필요하기 때문이다.

강진규 기자 josep@hankyung.com