KCGI자산운용의 'KCGI 프리덤적격 타깃데이트펀드(TDF)' 시리즈 순자산이 5000억원을 돌파한 것으로 나타났다. 지난해 11월 3000억원을 넘어선 지 불과 5개월 만에 2000억원 증가했다.
8일 KCGI자산운용에 따르면 해당 TDF의 클래스별 가입 비중은 퇴직연금 77.1%, 개인연금 19.8%, 일반 3.1% 등이다.
빈티지별로는 TDF2050(가입 비중 36.9%), TDF2035(17.1%), TDF2030(17.0%), TDF2045(16.4%) 등의 순으로 30~50대 직장인 가입 비중이 높았다.
성과도 양호했다. 적격 TDF 28개 중 1년·3년·5년 수익률에서 대부분 상위 20% 이내를 보였다. 5년 수익률은 평균 49.5%에 상위 12%를 기록하고 있다. 1년 수익률은 19.1%로 상위 19%, 3년 수익률은 50.2%로 상위 21%에 들었다.
또한 해당 TDF 빈티지별 5년 평균 샤프지수는 지난달 말 기준 0.59로 상위 24%를 나타냈다. 1년 평균은 1.61로 상위 23%였다. 샤프 지표는 동일한 위험에서 얼마나 수익을 잘 내는지 보여준다.
KCG자산운용이 운용사별 TDF 수익률과 샤프 지수를 두축으로 4분면을 만들어 분석한 결과, 해당 TDF는 5년·3년·1년 모두 수익률과 샤프 지수가 평균치를 웃도는 1분면에 위치했다. KCGI자산운용은 "4분면 차트에서 전 기간 고수익·고효율 영역에 위치한 것은 리스크 관리와 성과라는 '두 마리 토끼'를 잡았다는 것"이라고 강조했다.
한국인 생애주기에 최적화된 자체 글라이드패스(생애주기 자산배분 곡선)를 개발·적용한 게 양호한 성과로 연결됐다는 설명이다. KCGI자산운용은 "자사가 운용하는 모펀드 중 성과와 안정성이 우량한 펀드를 중심으로 모자형 구조를 만들고 다수의 백데이터 분석을 통해 최적화된 포트폴리오를 운용한 게 주효했다"고 말했다.
고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com
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