비은행-신용대출 늘면 시스템 리스크 가중

신용대출과 비은행 가계대출이 늘어나면 시스템 리스크가 확대된다는 연구결과가 나왔습니다.

이준서 동국대 경영학과 교수와 정호성 한국은행 경제연구원 금융통화연구실 선임연구원은 17일 `가계대출과 시스템적 리스크 : 신용정보의 유용성` 을 주제로 BOK 경제연구 보고서를 발표하고 이같이 밝혔습니다.

시스템리스크란 개별 금융회사의 부실위험이 연쇄적으로 타 금융회사로 전이되면서 금융시스템 전체가 부실화될 수 있는 위험을 말합니다.

연구결과에 따르면 은행 가계대출 규모보다는 비은행 가계대출 규모가, 담보대출 규모보다는 신용대출 규모가 시스템적 리스크에 미치는 영향이 더 컸습니다.

또 다중채무자나 비은행 금융기관의 중상위 신용등급 고객의 대출정보가 시스템리스크와 관련이 있는 것으로 나타났습니다.

비은행 금융기관인 카드사와 캐피탈, 신협과 저축은행 중에서는 캐피탈사와 신협의 대출금액이 시스템적 리스크에 더 영향을 미쳤습니다. 이는 개인들이 높은 신용도를 요구하는 대신 낮은 금리로 대출을 받을 수 있는 은행에서부터 대출을 신청해 비은행금융기관인 카드와 캐피탈, 상호저축은행 순으로 대출을 신청하는 행태와 맞물려 있습니다.

아울러 다중채무자의 경우, 신용대출 잔액이나 전체대출 잔액, 주택담보대출 잔액보유 고객 수 등 모든 신용정보들이 시스템적 리스크가 발생하기에 앞서서 늘어나는 특성을 보였습니다.

은행 다중채무자의 신규 주택담보대출 약정금액과 2금융 중상위 신용등급의 전체대출 잔액, 카드 현금서비스 신규고객 이용금액 등도 증가할수록 시스템 리스크를 더 키웠습니다.

한편 연구원들은 만기 일시상환방식의 대출이 원리금균등상환대출보다 대출자의 입장에서 위험한 것이 일반적이지만 최근 정부가 만기 일시상환 대출규모를 축소시키면서 신용 하위등급에서는 원금상환부담이 늘어 오히려 시스템 리스크를 키웠다고 분석했습니다.