지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 사상 처음 2경6천조원을 돌파했다.
10일 금융당국에 따르면 지난해 장외파생상품 거래규모는 총 2경6,461조원으로, 전년(2경4,704조원) 대비 1,758조원(7.1%) 증가했다.
가장 큰 비중을 차지한 거래는 통화선도(1,021조원, 6.0%)와 이자율스왑(550조원, 9.4%)으로, 각각 대외무역 확대와 환율 변동성, 금리 전환기에 따른 헤지 수요 증가에 힘입어 거래가 활발했다.
통화선도는 미래의 특정 시점에 특정 환율로 외환을 매매하기로 약속하는 거래를 뜻한다. 이자율스왑는 서로 다른 금리 조건을 가진 두 당사자가 동일한 원금을 기준으로 이자 지급 조건을 맞바꾸는 파생상품 거래다.
특히 수출은 6,838억달러로 역대 최고치, 무역수지 흑자는 518억달러를 기록했다. 원·달러 환율이 지난 2023년 1,247원에서 올해 1,455원까지 급등해 통화 파생 수요에 영향을 미쳤다.
지난해 말 기준 장외파생상품 잔액은 1경4,348조원으로 전년 대비 1,057조원(8.0%) 증가했다. 이자율 거래가 8,837조원(61.6%), 은행권이 1경1,014조원(76.8%)으로 가장 높은 비중을 차지했다.
자산 유형별로 보면 통화 파생상품 거래는 1경9,328조원(5.2%), 잔액은 5,275조원(15.8%)이며, 이 중 통화선도 거래가 전체의 94%를 차지했다.
주식 파생상품은 469조원(78.2%), 잔액은 110조원(5.1%)으로, 주식스왑이 전체의 90.9%에 달했다. 신용 파생상품은 35.8조원(51.1%), 잔액은 85.6조원(10.1%)이며, TRS(총수익스왑)이 46.9%로 가장 많았다.
금융권역별 거래 규모는 은행이 2경355조원(76.9%)으로 압도적이며, 이어 증권사 4,473조원(16.9%), 신탁사 1,196조원(4.5%) 순이다.
거래상대방은 외국 금융회사(44.4%), 외은지점(21.3%), 국내은행(14.2%) 중심으로 나타났고 장외파생상품 중개·주선 거래규모도 480조원으로 전년 대비 37.1% 증가했다.
통화 관련 중개·주선은 180.7조원(30.9%)으로 확대됐으며, 특히 모간스탠리증권(11.6조원→31.2조원), 소시에테제네랄은행(5.1조원→57.6조원), 한국 SG증권(73.7조원→102.4조원) 등의 실적이 크게 증가했다.
이자율과 주식 파생 중개 규모도 각각 112.6조원, 155.8조원으로 늘어나며 전반적인 거래 증가세를 견인했다.
금융당국 관계자는 "글로벌 금융시장 불확실성과 헤지 수요 증가에 따라 장외파생상품 시장의 투명성 확보와 리스크 관리 강화가 중요하다"고 말했다.
관련뉴스
