3분기 기관간 Repo 거래 일평균 잔액 250조…전년동기 대비 16% ↑

한국예탁결제원은 올해 3분기 기관간 환매조건부채권(Repo) 거래의 일평균 잔액 250조 8천억 원으로 집계됐다고 31일 밝혔다. 전년 동기 대비 일평균 잔액이 16.34% 늘었지만 직전 분기 대비로는 1.13% 감소했다.

총 거래금액(개시거래 기준, 외화거래 포함)도 1경 2,468조 6천억 원으로 전년 동기 대비 26.96% 증가했다.

분기 중 기관간 Repo 거래의 최대 일평균 잔액은 260조 5,500억 원을 기록했다.

일평균 Repo 매도잔액(자금 차입) 기준 올해 3분기의 업종별 거래규모는 자산운용사가 125조 4,800억 원(50.03%)으로 가장 큰 것으로 나타났다. 국내증권사 75조 8,300억 원(30.24%), 비거주자 22조 300억 원(8.78%) 순으로 컸다.

일평균 Repo 매수잔액(자금 대여) 기준 3분기 업종별 거래규모는 자산운용사가 84조 3,800억 원(33.65%)으로 가장 크고, 국내은행(신탁) 63조 4천억 원(25.28%), 비거주자 30조 400억 원(11.98%) 순으로 집계됐다.

3분기 중 기관간 Repo 거래의 매매대상 증권(일평균 잔액 기준)은 국채가 148조 7,600억 원(55.40%)으로 가장 많았고, 금융채 71조 9,100억 원(26.78%), 특수채 28조 400억 원(10.44%), 회사채 7조원(2.61%) 순으로 나타났다.

예탁원 관계자는 "직전분기와 전년동기 대비 국채 비중은 감소 추세이며, 금융채·회사채의 비중은 증가 추세에 있다"고 설명했다.

통화별 일평균 잔액은 원화가 218조 2,900억원(87.04%)으로 가장 많고, 외화는 32조 5,100억 원으로 12.96%를 차지했다.

외화 Repo 거래의 경우, 미국 달러 비중은 직전분기 대비 0.14%포인트(p) 증가했지만 전년 동기 대비로는 1.60%p 감소했다. 기타 통화 비중은 증가 추세다.

기관간 Repo 거래의 거래기간별 총 결제금액(개시거래 기준)은 1일물 1경763조원(94.18%), 7∼10일물 368조원(3.22%), 개방형 143조원(1.25%) 순으로 나타났다.

거래가 가장 활발한 결제금액 구간(100억~500억, 약 39.41% 차지) 평균 체결금리는 1일물 2.5339%, 7~10일물 2.5843%, 2~3일물 2.5625%, 개방형 2.5600%다.

기관간 Repo 거래의 1일물 평균 금리는 2.53%(최대 2.6%/최소 2.47%)인 반면, Call(1일물) 금리는 2.51%(최대 2.58%/최소 2.45%), KOFR 금리는 2.51%를 기록했다.