"고탄소 산업 비중 높은 특수은행, BIS비율 급락 가능성"

"고탄소 산업 비중 높은 특수은행, BIS비율 급락 가능성"
"온실가스 저감기술 상용화 부진땐 국내 은행 자본비율 5.8%p 하락할 수도"


(서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 기후변화 대응을 위한 온실가스 저감기술이 상용화되지 않으면 고탄소산업의 가치가 크게 하락하며 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 최악의 경우 5.8%포인트(p) 떨어질 수 있다는 분석이 나왔다.
한국은행 금융안정국 금융안정연구팀 김재윤 과장, 전은경 조사역은 30일 '기후변화 이행리스크와 금융안정' 보고서에서 "향후 30년에 걸친 기후변화 대응이 우리 경제와 금융시스템에 미칠 영향에 대해 스트레스 테스트를 진행했다"면서 이같이 밝혔다.

이번 테스트는 지구의 평균온도 상승 폭을 2050년까지 각각 2℃로 억제하는 시나리오와 1.5℃로 억제하는 시나리오 두 가지를 두고 각 산업이 받을 파장과 이에 따른 금융 부문의 영향을 분석하도록 설계됐다.
결과에 따르면 1.5℃ 시나리오에서 국내 은행이 보유한 석탄 발전, 석유·화학 등 고 탄소산업과 관련된 금융자산의 가치가 2040년부터 본격적으로 하락하며 2050년 BIS비율은 규제 수준(10.5%)에 겨우 맞춘 10.7%까지 떨어질 전망이다. 이는 지난해 국내은행 BIS비율(16.5%)보다 5.8%포인트 떨어진 수치다.

지난해 12월 기준 특수은행의 경우 고탄소 산업 관련 금융자산 비율(20.6%)이 높다 보니 시중은행(12.5%)이나 지방은행(14.7%)보다 더 큰 영향을 받을 것으로 봤다.
1.5℃ 시나리오에서 2050년 시중은행과 지방은행의 BIS비율이 각각 3.7%포인트, 4.9%포인트 하락할 때 특수은행의 경우 8.4%포인트 하락할 것으로 전망했다. 이 경우 BIS비율은 규제 수준보다 낮은 7.3%까지 떨어진다.
보고서는 "국내 은행의 고탄소 산업에 대한 금융자산 비율은 지난해 12월 기준 전체 1천456조원 중 16.5%(240조원)로 프랑스(9.7%)와 네덜란드(13.0%) 은행 비중보다 크다"고 지적했다.

이런 전망이 나오는 것은 고탄소 산업 기업이 탄소중립을 이행하는 과정에서 생산비용은 높아지고 수익은 줄어듦에 따라 신용위험 부담을 안을 수 있기 때문이다.
탄소중립을 이행하는 과정에서 이들 기업의 부도율은 1.5℃ 시나리오에서 연평균 0.63%포인트 올라 2050년에는 18.8%포인트까지 상승할 것으로 봤다. 2℃ 시나리오에서는 매해 0.34%포인트씩, 2050년 10.2%포인트까지 오를 수 있는 것으로 나타났다.
고탄소 산업의 주가도 연평균 1.7∼1.8% 하락해 2050년에는 51.0∼53.7% 하락할 것으로도 예상했다.
1.5℃와 2℃ 시나리오에서 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 기업이 지출해야 하는 비용은 2050년에 1t당 각각 83만원, 30만7천원까지 올라가 기업들의 부담도 전반적으로 커지게 된다.
김재윤 과장은 "탄소중립을 위한 온실가스 저감기술이 상용화되지 않으면 금융시스템이 상당한 피해를 볼 것"이라면서 "은행은 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조) 투자 활성화를 통해 이행리스크에 취약한 자산 보유액을 줄여나가면 충격 규모를 상당폭 완화할 수 있을 전망"이라고 말했다.
kua@yna.co.kr
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