퀀트 전략으로 본 이번주 매수 포트폴리오는?

한국투자증권은 1일 퀀트(금융공학모델을 활용한 계량적 분석) 전략상 이익 추정치 변화, 밸류에이션(실적대비 주가수준), 수급, 이동평균선 등을 종합적으로 고려해 이번주 매수(롱·long) 및 매도(쇼트·short) 포트폴리오를 제시했다.

매수 종목으로는 SK, 동원F&B, 대웅제약, CJ를 선정했고, 매도 종목으로는 LG생명과학, 호텔신라, S-Oil, 롯데제과를 꼽았다.

안혁 한국투자증권 연구원은 "지난달 25~31일 한주간 동안 올해 기업 예상이익은 1.0% 하향 조정됐고 코스피지수는 0.6% 하락했다"며 "시장의 상승세가 둔화됐고, 예상이익의 하향추세는 계속 진행 중이기 때문에 시장의 추가상승 여력은 제한적"이라고 밝혔다.

최근 4주간 이익 추정치 변화 추세가 3.0% 하향됐다는 점에 비춰 시장의 예상이익 하향추세는 여전히 진행 중이라고 설명했다.

그는 "지난주 외국인과 기관이 동시에 매수한 업종은 운송, 생활용품, 소프트웨어, 내구 소비재, 유틸리티이고, 하드웨어, 디스플레이, 조선 등의 경우 외국인과 기관의 매도가 동시에 이뤄졌다"며 "외국인과 기관의 매수·매도 방향성이 동일한 업종의 수가 크게 늘었는데, 방향성이 일치하는 업종에는 더욱 주의를 기울여 수급상황을 살펴야 한다"고 조언했다.

한경닷컴 오정민 기자 blooming@hankyung.com




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