성창환 삼성운용 홍콩법인 매니저 "아시아롱숏 펀드, 기회 많다"

[ 김다운 기자 ] 삼성자산운용이 세계 최대 자산운용사 블랙록에서 성창환 펀드매니저를 영입해 '삼성 아시아 롱숏 펀드'를 출시한다고 16일 밝혔다.

이 펀드는 아시아 8개국 주식을 롱숏 전략으로 운용한다. 지난 6월 영입한 성 매니저는 4개월간 이 펀드의 설계와 운용전략을 준비해 왔다.

그는 블랙록에서 아시아 퀀트 롱숏 펀드를 운용해왔다. 성 매니저가 운용한 펀드는 2008년 금융위기, 2011년 유럽재정위기에도 플러스 수익률을 기록한 바 있다.

이번에 삼성운용을 통해 내놓는 아시아 롱숏 펀드 역시 그와 유사한 전략으로 운용된다.

성 매니저는 "국내 주식시장에서는 유사한 롱숏전략을 사용하는 펀드가 많아져 롱숏펀드의 수익 달성 기회가 점점 줄어들고 있지만 아시아 롱숏펀드 시장은 아직도 전망이 밝다"고 밝혔다.

국내 롱숏 펀드 투자대상이 1700여개 상장종목 중 일평균 거래대금 10억 이상이며 2개 이상 증권사가 분석하는 종목 300여개에 불과한 반면 이 펀드의 투자대상은 8000여개 상장종목 중 일평균 거래대금 100만달러 이상이며 2개 이상 증권사가 분석하는 종목 1,400개 내외로 수익창출의 기회가 많다는 설명이다.

지난 5년간 블랙록, 맥쿼리, 센사토 등이 운용한 아시아 퀀트 롱숏 펀드들의 연평균 수익률이 8~9%에 이른다.

성 매니저는 안정적인 롱숏전략 실행을 위해 주로 퀀트 투자와 빅데이터 분석을 활용해 운용할 계획이다. 퀀트 투자는 펀드매니저의 독자적 판단을 최소화 하고 각종 정보를 바탕으로 투자대상 및 시점을 시스템이 결정하는 운용방식이다.

또 최근 각종 논문에 소개된 바 있는대로 증권사 리포트와 인터넷 투자게시판에 등장하는 단어, 공시 자료 등을 면밀히 분석한 빅데이터를 기반으로 최적의 포트폴리오를 구축한다는 전략이다.

철저하게 절대수익을 추구하는 전략으로 롱(매수)과 숏(공매도)의 비중을 비슷하게 가져간다. 상승장이나 하락장, 박스권장세서 큰 차이 없이 안정적으로 수익률을 가져가는 것이 목표라는 설명이다.

성 매니저는 서울대를 졸업하고 스탠포드대학에서 박사학위를 받은 성매니저는 바클레이즈 글로벌 인베스터(BGI) 3년, 블랙록자산운용에서 5년간 아시아 퀀트 롱숏 펀드매니저로 일했다. 새로운 투자 인사이트를 바탕으로 기존에 쓰지 않던 데이터를 활용한 혁신적인 퀀트 리서치를 수행했다는 평가를 받았다.

2002년 설립된 삼성장학회 1기 출신이기도 하다.

이 펀드는 20일부터 삼성증권에서 가입할 수 있고 가입제한은 없다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com



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