팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 시장 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표해 주가가 급등한 가운데 신한자산운용의 'SOL 팔란티어 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 시리즈’ 2종이 주목받고 있다.
7일 신한자산운용에 따르면 이 시리즈는 팔란티어 주가 상승에 일정 부분 참여하는 동시에 옵션 프리미엄을 활용해 월 단위 인컴을 추구하도록 설계됐다.
'SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 ETF'는 팔란티어 주식과 팔란티어 행사가격 103% 수준의 외가격(OTM) 위클리 콜옵션을 활용하는 커버드콜 전략에 30%, 단기 국고채 등에 70%를 투자한다. 팔란티어 주가가 한 주 동안 3% 이내로 상승할 경우 커버드콜 전략 편입 부분에서 주가 상승에 참여하면서 옵션 프리미엄을 확보하는 구조다. 다만 주가가 단기간에 3% 넘게 급등하면 콜옵션 매도로 인해 커버드콜 전략 편입 부분의 추가 상승 참여가 제한될 수 있다.
'SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 ETF'는 팔란티어 주식을 최대 30% 편입하고, 나머지 70%는 미국 장기국채를 기초자산으로 하는 위클리 커버드콜 전략에 투자한다. 팔란티어의 주가 상승에 참여하면서 미국 장기국채 이자와 옵션 프리미엄을 활용해 상대적으로 안정적인 월 분배 재원을 추구한다.
지난 6일 기준 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합ETF의 연 배당률은 28.16%, SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 ETF는 24.20%로 국내 62개 커버드콜 ETF 중 1, 2위를 기록하고 있다.
김기덕 퀀트운용본부장은 "팔란티어는 2분기 매출이 전년 대비 93% 증가하고 미국 상업 부문 매출이 149% 늘어나는 등 시장 기대를 크게 웃도는 역대급 실적을 기록했다"며 "높은 수익성과 현금창출력, 대형 계약 확대를 통해 AIP의 빠른 시장 침투가 확인됐고, 연간 매출 가이던스까지 대폭 상향되면서 구조적 성장에 대한 신뢰가 한층 강화됐다"고 말했다.
이어 "실적 발표 직후 주가가 하루 만에 약 30% 급등한 것은 이러한 성장 기대가 시장에 강하게 반영된 결과"라며 "단일 종목 특유의 높은 변동성을 고려할 때 팔란티어의 상승 가능성에 참여하면서 옵션 프리미엄을 통해 월 단위 인컴과 변동성 완충 효과를 함께 추구하는 커버드콜 전략의 활용도가 높아질 수 있다"고 덧붙였다.
이수 한경닷컴 기자 2su@hankyung.com
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