예탁원, 내년부터 'KOFR 기초시장 종합금리정보' 제공

한국예탁결제원은 내년 11월부터 한국무위험지표금리(KOFR) 기초시장인 환매조건부채권(RP)시장의 종합금리정보 제공 서비스를 개시할 것이라고 전했다.

예탁결제원은 14일 기자간담회를 통해 KOFR 활성화 진행경과에 대해 설명했다. KOFR는 금융위원회 주도 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP 금리를 사용해 산출한 한국형 무위험지표금리다. 2012년 담합 사건을 계기로 폐지된 리보(LIBOR)를 대체하기 위해 개발됐다.

현재 글로벌 지표금리 흐름과 CD금리(양도성예금증서)의 구조적 문제점으로 인해 KOFR 활성화가 필요하다는 설명이다. CD금리는 은행의 신용위험을 내포하고 있고 조작 가능성 등의 문제를 갖고 있어, 보다 투명한 금리 사용 필요성이 제기된 바 있다.

예탁원은 'KOFR 기초시장 종합금리정보' 서비스를 통해 KOFR·콜·양도성예금증서(CD)·기업어음(CP)·국고채 금리 추이 및 변동성 분석 자료, RP 시장 참가자별 결제 규모 및 금리 수준, 레고랜드 사태와 같은 국내외 이벤트 발생 시 RP 시장의 금리와 거래량 변동, KOFR 금리 추세와 변동성 등의 정보를 제공할 계획이다.

이를 위해 예탁원은 내년 4월쯤 관련 용역 사업자를 선정해 서비스를 시범 운영한 뒤 11월에 정식 개시할 예정이다.

정종문 예탁원 KOFR 사무국장은 "이 서비스를 통해 정책당국의 RP·단기자금시장 동향 일일 점검 지원, 중요지표관리위원회의 정기·수시 KOFR 금리 분석을 위한 자료 제공, RP 시장의 투명성 제고 등을 기대한다"고 전했다.

더불어 내년 1월 개정 자산유동화법 시행에 앞서 연내 유동화증권 통합정보시스템의 확대 개발을 완료할 것이라고 전했다.

리스크 관리 강화를 목적으로 등록 유동화증권에만 부여하던 정보공개의무를 모든 유동화증권에 정보공개의무를 부여하기로 하고, 기초자산보유자 등에게 5% 지분 보유를 의무화해, 자산유동화 책임성을 제고했다.

마지막으로 예탁결제원은 "자산유동화 시장의 정보 투명성을 강화하고 정책/감독 당국의 시장 모너터링 기능 지원을 통한 자산유동화 시장 건정성을 제고한다"는 계획을 전했다.