금융감독원은 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않는 장외파생상품 거래에 대한 증거금 교환제도를 오는 9월부터 시행한다고 13일 밝혔다. 이는 금융회사의 파생상품 거래 위험 관리를 강화하고, 잠재적인 시스템 리스크를 줄이기 위한 조치다.
이번 제도는 매년 3·4·5월 말 비청산 장외파생상품 거래 명목잔액 평균이 일정 기준 이상인 금융회사에 대해 적용된다. 증거금은 거래 상대방의 미래 부도 위험을 관리하는 개시증거금과 일일 익스포저를 관리하는 변동증거금으로 나누어진다.
개시증거금의 경우 총 138개 금융회사가 적용 대상이며, 이 중 금융그룹에 소속된 회사는 114개이다. 변동증거금은 총 163개 금융회사가 적용 대상이며, 금융그룹 소속 회사는 128개이다.
특히 이번에는 바덴뷔르템베르크주립은행 1곳이 신규로 포함됐고, 기존 대상이었던 KB핀테크는 제외됐다.
다만, 모든 장외파생상품에 적용되는 것은 아니다. 실물로 결제되는 외환(FX) 선도·스왑, 통화스왑(CRS), 실물결제 상품선도거래 등은 적용 대상에서 제외된다. 또 금융회사가 아닌 일반 회사, 중앙은행, 공공기관 및 국제기구 등은 적용 대상에 포함되지 않는다.
자산운용사는 원칙적으로 적용 대상이지만, 집합투자기구나 은행 신탁계정, 전업카드사는 제외된다. 다만, 위험 관리가 필요하다고 판단될 경우 거래 당사자 간 합의를 통해 증거금을 교환할 수 있다.
금감원 관계자는 "향후 글로벌 금융시장의 변동성 확대 가능성을 고려해 증거금 교환 이행 현황을 지속적으로 모니터링할 것"이라며 "금융회사들의 애로사항을 적극적으로 청취하며 제도 이행을 지원할 계획"이라고 밝혔다.
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