홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전 판매 과징금 등에 따른 은행권 자본 부담이 일부 완화될 전망이다. 금융당국이 재발 가능성이 낮은 대규모 손실사건에 대해 자본비율 산정 시 운영리스크를 최장 10년에서 3년으로 단축해 반영하기로 해서다. 당국은 은행들의 자본 여력이 생산적 금융과 중동 사태 피해 기업 등에 흘러가도록 유도할 방침이다.
금융위원회는 16일 이억원 금융위원장 주재로 제5차 생산적 금융 대전환 회의를 열어 자본규제 합리화 방안을 발표했다. 은행들이 보통주 자본비율 산정 시 반영하는 운영·시장·신용 리스크 규제를 합리화하는 것이 핵심이다. 보통주 자본비율은 위기 시 은행의 손실 흡수 능력을 보여주는 가장 순수한 자본력으로, 보통주 자본(분자)을 위험가중자산(분모)으로 나눠 계산한다. 위험가중자산은 신용·운영·시장 리스크 등 3가지를 합산한다.
우선 금융당국은 대규모 손실사건에 따른 운영리스크 규제를 합리화 하기로 했다. 홍콩 ELS 사태가 대표적인 사례다. 은행권은 1조4000억원 규모의 자율배상과 함께 향후 1조원대 과징금 부과 가능성이 있다. 이같은 거액의 손실 사건이 발생하면 원칙적으로는 운영리스크를 향후 10년간 반영해야 한다. 하지만 이번 규제 합리화 방안으로, 일정 조건을 만족하는 손실사건은 운영리스크 반영 기간을 3년으로 단축하기로 했다. 조건은 △해당 건에 대해 최소 3년 이상 운영리스크 반영 △재발방지 대책 마련 △충분한 보상 완료, 법률쟁송 종료 등 잔여 법률리스크가 해소되는 경우이다. 당국은 이달 말부터 은행의 승인 신청서를 접수해 심사할 예정이다. 이같은 손실사건 배제는 글로벌 사례가 없고 국내가 첫 시도다.
운영리스크 손실인식 방식이 바뀌면 5대 은행지주의 보통주 자본비율이 최대 0.26%P 상승할 것으로 추정된다. 과거 해외 금리연계 파생결합펀드(DLF)와 라임펀드, 디스커버리펀드 등 대규모 사모펀드 불완전판매로 거액의 배상금과 과징금 부담을 안았던 은행들의 자본비율이 개선되는 효과가 날 수 있다. 다만 홍콩 ELS는 과징금 확정 후 3년이 지나야 운영리스크 배제가 가능하다.
금융위는 또 단기 재무적 투자가 아닌 해외진출 목적으로 해외 장기 지분투자를 하는 경우 구조적 외환포지션으로 승인, 환율 변동에 따른 시장리스크에서 제외하기로 했다. 해외점포 이익잉여금도 일부는 시장 리스크에서 제외한다. 이같은 시장리스크 합리화로 5대 은행의 보통주 자본비율은 약 0.12%P 올라갈 것으로 기대된다.
금융당국은 이번 규제 합리화로 인한 보통주 자본비율 상승분을 기업대출로 돌릴 경우 최대 74조 5천억원의 자금공급이 가능해질 것으로 내다봤다. 금융위는 주택담보대출 위험가중치 추가 상향 등의 자본규제와 스트레스 완충자본 도입 시기 등도 추가로 내놓을 예정이다.
이억원 금융위원장은 "이번 조치는 일종의 '정책 추경조치'로 추가 자금공급 여력이 위기 극복과 우리 경제 재도약의 마중물이 될 것"이라고 말했다.
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