신용보증기금이 매출채권보험의 자동 신용평가시스템을 손본다. 재무제표처럼 명확한 재무 지표가 없는 기업의 신용등급 평가가 적절하게 이뤄지고 있는지를 파악하기 위해서다. 매년 20조원에 육박하는 매출채권보험 고도화로 영세 중소기업에 대한 신용평가 능력도 강화될 전망이다.
16일 신보에 따르면 신보는 최근 신용보험평가시스템(ACIS) 개선을 위한 연구용역을 발주했다. ACIS의 평가 체계를 전면 점검하고 평가모형을 개선하는 방안을 마련하는 게 목표다. 2024년 도입된 ACIS는 신보가 매출채권보험 가입 대상 기업에 대한 자료 수집과 신용조사·평가를 자동화한 시스템이다.
중소벤처기업부가 신보에 위탁 운영 중인 매출채권보험은 기업의 외상값을 보상해주는 공적 보험 상품이다. 거래처 부도나 폐업, 대금 결제 지연으로 외상대금을 받지 못하는 경우에 대비한 상품이다. 업종과 매출액에 관계없이 중소기업을 대상으로 가입을 받는다. 평균 매출 3000억원 이하 중견기업도 포함한다.
핵심은 ACIS가 가입 기업의 리스크를 얼마나 정확하게 평가하느냐다. 매출 규모가 작은 중소기업은 재무제표조차 없는 경우가 많다. 신보는 기존 ACIS의 재무평가 모형은 물론 비재무평가 모형의 사고 변별력을 점검한다. 그간 누적된 신용등급 변동 추이도 함께 분석한다.
신보는 중장기적으로 인공지능(AI) 기반 신용평가 모형도 도입할 계획이다. 현재 ACIS는 신용공여정보, 부가가치세 신고자료 등의 정보를 자동으로 수집해 신용등급을 하루 단위로 산출하는 구조다. 여기에 AI를 활용해 평가체계를 고도화하고 선별 능력도 강화하겠다는 게 신보의 목표다.
매출채권보험 규모는 매년 커지고 있다. 올 상반기 신보가 인수한 매출채권보험 총액은 11조7337억원에 달했다. 기업 수는 9256개, 건수는 1만581건이었다. 2018년부터 매년 20조원 규모로 매출채권보험을 인수한 신보의 누적 인수액은 지난 4월 300조원을 넘어섰다.
신보 관계자는 "비재무정보에 대한 평가 지표를 개선하는 것이 1차적 목적"이라며 "도입 2년을 맞아 ACIS가 기업 부실을 얼마나 정확하게 예측하는지 평가하는 차원"이라고 말했다.
박시온 기자 ushire908@hankyung.com
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