한국은행이 6개월 이내 단기 경제전망 정확도를 높이는 전망 시스템 모형을 개발했다. 코로나19 팬데믹과 우크라이나 전쟁, 중동 분쟁 등 우리 경제 불확실성이 커졌기 때문이다.
한국은행은 19일 ‘BOK경제연구-실시간 경제전망 및 리스크 판단을 위한 모형합성 시스템: 프리즘Now’ 보고서에서 “대규모 경제정보를 신속하고 유연하게 고려할 수 있는 빅데이터, 머신러닝 등 최신의 기법을 전망 과정에 반영해 새 모델을 제시했다”고 밝혔다.
프리즘Now는 전통적 계량모형의 구조적 경직성을 극복하고 이와 동시에 경제전망에 수반되는 리스크를 추정·분석하기 위한 새로운 단기전망 모형시스템이다.
전통적 계량모형, 빅데이터 모형, 머신러닝 모형 등 여러 모형에서 산출된 단기 전망치를 융합·분해해 예측력이 증대된 단일 전망치와 함께 전망과정에 수반된 리스크를 동시에 추정한단 설명이다.
한은이 프리즘Now 전망력을 평가해본 결과 개별모형 또는 여타 모형 합성 방식에 비해 우수한 예측 성능을 보이는 것으로 나타났다.
특히 코로나19 전후와 최근 발생한 우크라이나 사태, 이스라엘·하마스 사태 등 국내외 경제 불확실성이 크게 확대된 상황에서도 프리즘Now는 상당히 안정적인 전망력을 보였다는 분석이다.
한은은 “이는 개별 모형의 경우 경제 여건마다 각 모형의 전망력이 달라지지만, ‘프리즘Now’는 개별 모형에서 산출된 전망치들을 효과적으로 융합했기 때문”이라고 설명했다.
또 “내부 테스트 결과 프리즘Now는 대규모 정보 입수·다수 모형 추정 과정을 자동화함으로써 전망 부담을 상당 폭 경감하는 등 전망 업무 효율화 측면에서도 상당한 성과가 있다”고 밝혔다.
특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전후, 우크라이나 사태, 이스라엘·하마스 사태 등 국내외 경제 불확실성이 크게 확대된 상황에서도 안정적인 전망력을 시현한 것으로 분석됐다.
서범석 한은 경제모형실 거시모형팀 과장은 “프리즘Now는 2분기 이내 단기 경제전망 판단에 유용한 정보를 제공하는 모형으로 이를 통해 경제전망의 정도를 개선하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.
이어 “프리즘Now는 경제모형실 신설 이후 한은 경제전망 시스템을 선진화하려는 첫 번째 작업이며, 해당 모형 이외에도 중기 전망 시 핵심 모형으로 활용될 FRB/US 타입의 대규모 모형도 개발하는 중”이라고 설명했다.
한은은 향후 모형 시스템 개선·발전을 위한 국제적 네트워크 확대 등을 통해 주요국과도 경제모형 협력을 강화해 나간다는 계획이다.
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