"원화 투자자 환노출 전략 필요"…한투운용, LTCMA 보고서 공개 2026-02-02 09:45:44

가운데 미국 성장주는 가장 높은 위험조정수익률(샤프지수)을 기록했고, 국내 채권과 금은 샤프지수 상승 폭이 가장 컸다. 미국 성장주와 금을 함께 편입한 투자 포트폴리오의 경우, 전체 비중을 미국 성장주에 투자하는 것보다 금에 20~40% 분산 투자 시, 기대수익률 감소는 적은 반면, 변동성은 크게 낮출 수 있는 것으로...

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4년 만에 23배 폭풍 성장…‘가치투자 2.0’, 기업을 바꾼다 2026-01-16 12:16:26

7월 28일 설정 이후 누적수익률 139.8%(연환산 32.17%)로 같은 기간 코스피 지수 21.31%(연환산 4.6%), 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 55.64%(연환산 10.7%) 대비 대폭 우수한 성과를 거뒀다. “특히 수익률의 변동성이 낮아 샤프비율(위험 대비 수익성)이 1.5가 넘으면서 글로벌 유수의 펀드들과 비교해봐도...

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[마켓PRO] 알고리즘 종목 Pick : "제주반도체, 모바일 메모리 수요 회복 기대" 2026-01-12 11:06:22

수요 회복 기대"코어16은 제주반도체의 샤프지수 2.1 수준으로 위험대비 초과 수익률이 기대된다고 분석했다. 샤프지수는 위험 대비 수익률 지표로, 높은 값을 가진 종목일수록 같은 변동성을 가진 다른 종목보다 더 효율적으로 이익을 낼 것으로 관측되고 있다. 제주반도체는 메모리 반도체 특화 팹리스 기업이다. 지난...

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[마켓PRO] 알고리즘 종목 Pick : "에이비엘바이오 반등 조짐…경쟁사 임상 중단 반사이익도" 2026-01-07 12:00:02

해당 종목의 샤프(Sharpe) 지수가 2.58로 높은 수준을 기록해서다. 지난달 23일에는 모멘텀 지표인 윌리엄스 지표가 -80을 상향 돌파했다. 코어 16측은 "과매도 구간에서 벗어나면서 반등 조짐이 포착된 것"이라 해석했다. 또 경쟁사인 덴마크 제약기업 젠맙이 이중항체 항암제 ‘아카순리맙’의 임상을 중단하기로 하면서...

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[마켓PRO] 알고리즘 종목 Pick : "레인보우로보틱스, 강세 초입구간 진입" 2025-12-29 12:38:42

"에이피알, CES 2026 참가" 에이피알은 샤프지수 2.79 수준으로 위험대비 초과 수익률이 기대된다고 분석했다. 샤프지수는 위험 대비 수익률 지표로, 높은 값을 가진 종목일수록 같은 변동성을 가진 다른 종목보다 더 효율적으로 이익을 낼 것으로 관측되고 있다. 에이피알은 한국시간으로 내년 1월 7일부터 10일까지 미국...

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[마켓PRO] 알고리즘 종목 Pick : "에이피알, 골드만삭스 지정 'K-뷰티 대표주'" 2025-12-15 17:32:58

기대" 코어16은 레인보우로보틱스가 샤프지수 1.93 수준으로 위험대비 초과 수익률이 기대된다고 분석했다. 샤프지수는 위험 대비 수익률 지표로, 높은 값을 가진 종목일수록 같은 변동성을 가진 다른 종목보다 더 효율적으로 이익을 낼 것으로 관측되고 있다. 레인보우로보틱스는 코스닥시장 내 로봇업종 대장주로, 미국...

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[마켓PRO] 알고리즘 종목 Pick : "레인보우로보틱스, 위험 대비 초과수익 기대" 2025-12-08 13:54:24

초과수익 기대코어16는 레인보우로보틱스에 대해 샤프지수 1.93 수준으로 위험대비 초과 수익률이 기대된다고 밝혔다. 샤프지수는 위험 대비 수익률 지표로 같은 변동성을 가진 다른 종목보다 더 효율적으로 이익을 낼 것으로 관측되고 있다. 최근 로봇주는 도널드 트럼프 미국 행정부가 인공지능(AI)에 이어 ‘로봇 산업...

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[마켓PRO] 알고리즘 종목 Pick : "엘앤씨바이오, 제품 수요 증가 기대" 2025-12-01 13:56:30

후 평균 수익률 13.4%로 집계됐다. 샤프지수는 2.32 수준으로 위험대비 초과 수익률이 기대되고 있다. 샤프지수는 위험 대비 수익률 지표로 같은 변동성을 가진 다른 종목보다 더 효율적으로 이익을 낼 것으로 관측되고 있다. 회사는 최근 'MEDICA 2025'에 참가해 경구용 GLP-1 펩타이드 등 주력 제품을 전시하고...

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10년 누적수익률 526%…'S&P500 Top 10'이 압도적 2025-11-28 13:22:06

효율성을 검토할 필요가 있다"고 조언했다. 지수의 위험 대비 효율성을 보여주는 샤프지수 비교에서도 Top10종목 중심 지수의 성과가 돋보였다. 특히 S&P500 Top 10 지수가 10년 기준 0.95로 가장 높았고 Indxx US Tech Top 10이 뒤를 이었다. 이는 동일 위험 수준에서 나스닥(0.82), S&P500(0.75)보다 더 높은...

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